Математичне моделювання та прогнозування ризиків біржової торгівлі

Abstract

У кваліфікаційній роботі розглянуто математичне моделювання фінансових ризиків у біржовій торгівлі на прикладі динаміки валютної пари EUR/USD. Обґрунтовано актуальність проблеми в контексті високої волатильності фінансових ринків, зокрема ринку Forex, що вимагає застосування ефективних методів прогнозування для мінімізації потенційних збитків. Проведено порівняльний аналіз традиційних економетричних моделей (ARIMA, GARCH) та інноваційних підходів на основі штучного інтелекту з метою підвищення точності оцінки ризиків. У середовищі Jupyter Notebook за допомогою мови програмування Python реалізовано моделі прогнозування умовної дисперсії та здійснено оцінювання їх ефективності на основі логарифмічних дохідностей EUR/USD. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення стратегій управління ризиками в умовах динамічного та турбулентного ринкового середовища.