Математичне моделювання та прогнозування волатильності фінансових процесів

Анотація

У кваліфікаційній роботі проведено огляд моделей прогнозування фінансового ринку в умовах стохастичної невизначеності; досліджено різні моделі сімейства GARCH та EGARCH для прогнозування нестабільності та умовної волатильності фондового ринку. Прогнозування волатильності здійснено на показниках фондових індексів і реалізовано мовою Python.